金融工程-慧博研报资讯

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中邮证券-中邮因子周报：小市值仍然强势，高波风格持续-250216

　　风格因子跟踪　　本周beta、波动、流动性因子的多空表现强势，市值、盈利、非线性市值因子的空头表现较强。　　全市场股池因子跟踪　　静态财务因子的多空收益与其长期表现相似，...[详细]

2025-02-17 分享者：lin****ba 作者：肖承志评级：页数：14 页

中邮证券-行业轮动周报：投资机会将仍在“AI+”细分行业间流动，GRU行业轮动连续调入成长-250215

　　投资要点　　年后第二周，上证指数走势略显纠结，港股攻势迅猛。TMT方向保持强势，传媒与AI医疗等细分方向均有催化，机器人、智能音箱有所调整。融资资金本周继续大幅净流入TMT。...[详细]

2025-02-17 分享者：ssh****31 作者：肖承志评级：页数：16 页

中邮证券-微盘股指数周报：扩散指数有高位回调风险-250215

　　投资要点　　本周虽然微盘股指数继续上涨，但左侧信号提前给出空仓，右侧信号预计也将在下周给予空仓信号，此时行情或许将震荡走弱。如果没有更强的进攻信号，后续上涨将难以持续。　　...[详细]

2025-02-17 分享者：w**s 作者：肖承志评级：页数：26 页

西南证券-因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测-250214

　　市场情绪跟踪　　股指期货升贴水情况：截至2025年2月14日，沪深300、上证50和中证500股指期货均处于贴水状态（现货价格高于期货价格），贴水率分别为0.14%、0.10...[详细]

2025-02-17 分享者：hwe****25 作者：郑琳琳评级：页数：15 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-250217

　　投资要点：　　◆市场表现：2025年2月14日,各宽基指数（表1）除了中证2000(-0.16%)外全部上涨，其中创业板指（1.8%）和沪深300（0.87%）涨幅最大。当年...[详细]

2025-02-17 分享者：zbl****71 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

财信证券-金工三维情绪模型更新-250211

　　模型数据近期变动情况：我们在上一期报告（《金工三维情绪模型更新（20250121）》）中描述：“情绪预期开启上升趋势，短期情绪较为乐观，或为情绪面整体阶段转换的迹象，情绪面实质...[详细]

2025-02-17 分享者：liu****hu 作者：刘飞彤评级：页数：8 页

天风证券-金融工程：大模型总结和解读行业研报-250217

　　大模型总结分析师行业报告　　在当前市场中，分析师报告数量众多，以行业报告为例，每周通常有超过500篇的报告。而阅读这些报告通常要花费大量的时间和成本。针对这一需求，我们利用D...[详细]

2025-02-17 分享者：r**g 作者：吴先兴评级：页数：10 页

民生证券-量化分析报告：指数产品趋势展望，因子投资的驱动与抑制因素-250217

　　2019年美国指数基金规模超越主动基金，核心驱动力是因子投资的快速扩张，其未来是否有上限成为关注焦点。Dunhong Jin于2019年所发论文《TheDrivers and ...[详细]

2025-02-16 分享者：kid****61 作者：叶尔乐评级：页数：17 页

国联民生证券-周报2025年2月14日：衍生品多头信号减弱，红利增强模型表现突出-250216

　　主动量化策略跟踪：价值中性策略本周超额收益0.85% 　　本周主动量化策略表现有所回撤，红利增强策略和价值中性策略分别实现了0.83%和0.85%的超额收益　　多维度择时模型...[详细]

2025-02-16 分享者：luc****oo 作者：陆豪，康作宁，陈阅川评级：页数：31 页

华鑫证券-定量策略周观点总第151周：由科技扩散至两会行情-250216

　　▌本周建议一览　　核心观点：非美资产重估行情延续，未到撤退时；科技、港股拥挤度提升，关注顺周期两会政策利好板块；　　美股：流动性来看–联储净流动性回升由逆回购支撑，CPI拐...[详细]

2025-02-16 分享者：yxx****83 作者：吕思江评级：页数：17 页

东方证券-东方因子周报：Beta风格领衔，非流动性冲击因子表现出色-250216

　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在Beta风格上，负收益风格表现在Value风格上。非流动性冲击是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。　　因子表现监控　　以沪深3...[详细]

2025-02-16 分享者：wym****mp 作者：杨怡玲评级：页数：19 页

信达证券-量化市场追踪周报（2025W7）：科技股重估进行时，结构性分化或将延续-250216

　　本周市场复盘：本周市场整体延续了此前1周的结构性分化格局，TMT板块在DeepSeek技术突破和电影《哪吒2》高票房预期的催化下受到资金高度青睐，优质标的迎来价值重估，带动市场...[详细]

2025-02-16 分享者：ba***a 作者：于明明，吴彦锦，周君睿评级：页数：23 页

东方证券-金融工程动态跟踪：首批科创综指ETF即将发行，华夏基金首只零售代币化基金获批-250216

　　研究结论　　基金市场热点跟踪：1.首批科创综指ETF即将发行：1月8日，上海证券交易所和中证指数有限公司宣布，上证科创板综合指数及其价格指数的于1月20日正式发布。而后，首批...[详细]

2025-02-16 分享者：wwj****23 作者：杨怡玲，邱蕊，陶文启评级：页数：13 页

国投证券-乐观，但不盲目乐观-250216

　　本期要点：乐观，但不盲目乐观　　上期提到，市场风险偏好逐步提升，小盘风格占优，事后来看，市场确实进入了震荡上行阶段。但从当前的走势格局看，部分行业指数前期涨幅较高，且单从成交...[详细]

2025-02-16 分享者：sun****ny 作者：杨勇评级：页数：7 页

天风证券-量化择时周报：指数上行趋势，继续重配科技-250216

　　指数上行趋势，继续重配科技　　上周周报(20250209)认为：市场重回上行趋势，核心观测指标在于市场赚钱效应如何，只要赚钱效应持续为正，市场就有望维持继续上攻，当前赚钱效应...[详细]

2025-02-16 分享者：risi******ock 作者：吴先兴评级：页数：5 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：市场趋势仍将上行-250216

　　本周市场核心观点：　　本周（2025.02.10-2025.02.14，下同）A股延续上涨格局，北证50周度上涨3.84%，领涨主要宽基指数。行业表现方面，传媒、计算机、商贸...[详细]

2025-02-16 分享者：ta***8 作者：祁嫣然，张威评级：页数：18 页

民生证券-量化周报：多头力量继续主导-250216

　　择时观点：多头力量继续主导。当下流动性保持上行状态，分歧度处于下行趋势，景气度保持下行状态，ERP保持极值状态，三维择时框架继续一致上涨判断。从技术形态来看，市场处于上涨波段，...[详细]

2025-02-16 分享者：ddlt******008 作者：叶尔乐，韵天雨，吴自强评级：页数：16 页

天风证券-金融工程：净利润断层本年累计超额基准1.39%-250216

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2025-02-16 分享者：kenh******qin 作者：吴先兴评级：页数：6 页

华西证券-一周市场数据复盘-250215

　　宽基指数表现　　上周宽基指数普遍上涨。上证50指数涨幅最高，上涨2.02%；科创50涨幅最低，上涨0.36%。　　今年以来小盘风格表现最好，中证1000、中证2000指数分...[详细]

2025-02-15 分享者：花**仙作者：丁睿雯，杨国平评级：页数：8 页

信达证券-红利风格投资价值跟踪（2025W7）：红利相对成交遇冷，M2同比与M1M2同比剪刀差小幅回落-250215

　　宏观维度：近期美债收益率受美联储降息预期影响。根据CMEFedWatch Tool统计，预期2025年7月降息进行下一次，概率为50.2%，上周则预计6月降息，概率为52.5%...[详细]

2025-02-15 分享者：read******ing 作者：于明明，周金铭评级：页数：14 页

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