金融工程-慧博研报资讯

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西南证券-因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测-250420

　　市场情绪跟踪　　股指期货升贴水情况：截至2025年4月18日，沪深300、中证1000、上证50、中证500股指期货均处于贴水状态（现货价格高于期货价格），升水率分别为-0....[详细]

2025-04-21 分享者：wh***p 作者：郑琳琳评级：页数：14 页

国金证券-大模型赋能投研之七：如何结合结构化数据搭建本地智能投研系统？~RAGFlow原理篇-250420

　　RAG架构的意义及痛点　　DeepSeek-R1模型以开源方式问世带来广泛影响，LLM大模型发展由基础设置转向模型应用，但同时大模型仍面临模型“幻觉”、过时信息以及专业知识匮...[详细]

2025-04-21 分享者：scm****dc 作者：高智威，许坤圣评级：页数：36 页

国金证券-量化观市：缩量市场该如何配置？-250421

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300、中证1000、中证500指数均下跌。其中，上证50、沪深300、中证500和中证1000指数的涨跌幅分别为-1.6...[详细]

2025-04-21 分享者：zjj****07 作者：高智威，许坤圣评级：页数：12 页

国金证券-高频因子跟踪：今年以来高频&基本面共振组合策略超额4.69%-250421

　　ETF轮动因子跟踪　　我们对前期使用GBDT+NN机器学习因子构建的ETF轮动策略进行跟踪测试，发现因子在样本外表现出色：上周IC值达-3.12%，多头超额收益率为-0.64...[详细]

2025-04-21 分享者：l**c 作者：高智威评级：页数：18 页

东方证券-金融工程：多家公募自购旗下权益类产品，沪深300ETF规模再破万亿-250420

　　研究结论　　基金市场热点跟踪：1.多家公募自购旗下权益类产品：在市场快速调整之后，“国家队”资金快速出手，多家基金公司也纷纷发布公告称将进行自购。4月8日，招商基金表示，将于...[详细]

2025-04-20 分享者：fina******mbo 作者：杨怡玲，邱蕊，陶文启评级：页数：14 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：市场波动或有提升-250420

　　本周市场核心观点：　　本周（2025.04.14-2025.04.18，下同）A股市场窄幅震荡，大盘股周度表现相对占优。交易情绪方面，受市场持续缩量影响，截至周五（2025....[详细]

2025-04-20 分享者：lt***m 作者：祁嫣然，张威评级：页数：18 页

国联民生证券-金融工程|专题报告：衍生品择时信号保持多头，红利增强策略表现优异—周报2025年4月18日-250420

　　主动量化策略跟踪：红利增强策略本周超额2.51% 　　本周主动量化策略表现优异，红利增强策略和成长中性策略分别实现了2.51%和1.26%的超额收益。　　多维度择时模型：择时...[详细]

2025-04-20 分享者：135****35 作者：陆豪，康作宁，陈阅川评级：页数：32 页

天风证券-量化择时周报：继续跟踪趋势信号-250420

　　继续跟踪趋势信号　　上周周报(20250413)认为：下周市场或将继续波动，整体有望呈现震荡上行走势，核心观察指标在5日均线得失，指数未跌破5日均线前保持积极。最终wind全...[详细]

2025-04-20 分享者：为**眸作者：吴先兴评级：页数：5 页

信达证券-量化市场追踪周报（2025W16）：观望情绪渐浓，ETF规模再上新台阶-250420

　　本周市场复盘：本周市场缩量震荡，周五（2025/4/18）沪深两市成交金额仅9147亿元，创“924”以来地量水平，观望情绪愈加浓厚；这反映出，弱复苏背景叠加关税冲击下，“存量...[详细]

2025-04-20 分享者：yan****ya 作者：于明明，吴彦锦，周君睿评级：页数：22 页

民生证券-量化周报：成功二次测试，可以逢低加仓-250420

　　择时观点：成功二次测试，可以逢低加仓。当下流动性保持下行趋势，分歧度上行趋缓，景气度保持下行状态，ERP保持极值状态，三维择时框架继续半仓建议。从技术形态来看，沪深300经历了...[详细]

2025-04-20 分享者：cg1****37 作者：叶尔乐，韵天雨，吴自强评级：页数：16 页

国投证券-低位震荡，下行风险或有限-250420

　　本期要点：低位震荡，下行风险或有限　　上期提到，A股或已企稳，随后超跌的科技成长方向或有可能迎来机会。事后来看，除了银行地产之外，半导体板块上期表现也相对不错。　　考虑到大...[详细]

2025-04-20 分享者：297****98 作者：杨勇评级：页数：7 页

华鑫证券-风格和行业因子跟踪报告：财报季临近质量因子继续有效，关注主力资金净流入口径-250419

　　投资要点　　▌行业因子最新变动情况　　行情开始反弹，行业因子上周绝对收益开始显著，财报质量因子继续超额，有望持续到至少四月下旬。资金流方面主力资金净流入口径开始有效。因子描...[详细]

2025-04-20 分享者：pvg****ea 作者：吕思江，马晨评级：页数：15 页

东方证券-因子选股系列之一一三：时点风险模型-250420

　　研究结论　　研究动机　　2024年9月科技板块因政策变化引发的超预期反弹，暴露了传统指数增强模型在应对突发性外部风险时的重大缺陷。此类事件驱动型风险具有瞬时性、高波动特征，...[详细]

2025-04-20 分享者：tony******888 作者：杨怡玲评级：页数：25 页

天风证券-金融工程：净利润断层本周超额基准1.22%-250420

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2025-04-20 分享者：大龙***3 作者：吴先兴评级：页数：6 页

东方证券-东方因子周报：Value风格登顶，BP因子表现出色-250419

　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在Value风格上，负收益风格表现在Cubic size风格上。BP是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。　　因子表现监控　　以沪...[详细]

2025-04-19 分享者：hmh****15 作者：杨怡玲评级：页数：19 页

国联民生证券-行业轮动系列7：加入羊群效应因子显著提升策略绩效-250419

　　研究背景与目的　　本报告聚焦于A股市场中散户的投资行为，鉴于A股市场个人投资者占比较高且“追涨杀跌”现象明显、呈现羊群效应，对市场稳定性和资源配置效率有重要影响，旨在通过构建...[详细]

2025-04-19 分享者：wdx****wd 作者：陆豪，康作宁评级：页数：15 页

信达证券-红利风格投资价值跟踪（2025W16）：M1~M2同比剪刀差维持上行趋势，红利相对成交额逐步走高-250419

　　宏观维度：近期美债收益率受美联储降息预期影响。根据CMEFedWatch Tool统计，预期2025年6月降息概率为61.5%，7月再次降息概率77.9%，美债利率60日均线上...[详细]

2025-04-19 分享者：je***d 作者：于明明，周金铭评级：页数：14 页

信达证券-VIX持续回落，小盘短期风险仍然偏高-250419

　　本周点评：　　VIX持续回落，小盘短期风险仍然偏高：本周A股市场呈现企稳修复格局，上证50和沪深300的VIX较上周分别回落2.99%和2.97%，其波动率期限结构已恢复"近...[详细]

2025-04-19 分享者：ft***h 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：20 页

国信证券-多因子选股周报：成长价值因子共振，三大指增组合本周均跑赢基准-250419

　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.79%，本年超额收益2.38%。　　中证500指数增强组合本周超额收益0.58%，本年超额收益2.73...[详细]

2025-04-19 分享者：zy53******335 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

国信证券-主动量化策略周报：红利与微盘领涨，成长稳健组合本年排名主动股基前11%-250419

　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益0.08%，相对偏股混合型基金指数超额收益0.11%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益-3.71%，相对...[详细]

2025-04-19 分享者：zlt****08 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

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