金融工程-慧博研报资讯

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国元证券-大类资产周报：避险资产领涨，波动率低位反弹-250616

　　一、本周大类资产交易主线　　全球市场由地缘冲突（以色列袭击伊朗）主导避险逻辑，原油（布伦特+9%至75.18美元）与黄金（突破3452美元）领涨，VIX波动率反弹压制风险偏好...[详细]

2025-06-16 分享者：jj***t 作者：朱定豪，汤静文评级：页数：28 页

江海证券-金融工程定期报告：转债微幅收跌，双低转债持续占优-250616

　　核心内容：　　◆可转债市场表现：　　近一周（2025-06-09至2025-06-13），上证转债、深证转债、中证转债指数周涨跌幅分别为-0.027%、-0.016%、-0...[详细]

2025-06-16 分享者：soa****su 作者：梁俊炜评级：页数：12 页

江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-250616

　　◆市场表现：2025年6月13日,各宽基指数（表1）全部下跌，其中中证2000（-2.03%）和中证1000（-1.39%）跌幅最大。当年涨跌情况，中证2000（9.96%）涨...[详细]

2025-06-16 分享者：liu****ng 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

西南证券-因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测-250613

　　市场情绪跟踪　　股指期货升贴水情况：截至2025年6月13日，沪深300、中证1000上证50和中证500股指期货均处于贴水状态（现货价格高于期货价格），贴水率为0.20%、...[详细]

2025-06-16 分享者：rob****01 作者：郑琳琳评级：页数：15 页

中邮证券-因子周报：关注基本面支撑，高波风格占优-250616

　　风格因子跟踪　　本周盈利、波动、动量因子的多头表现较好，非线性市值、估值、杠杆因子的空头表现强势。　　全市场股池因子跟踪　　参与统计的基本面因子本周多空收益基本为正，增长...[详细]

2025-06-16 分享者：luc****92 作者：肖承志评级：页数：14 页

中邮证券-行业轮动周报：融资资金持续大幅净流入医药，GRU行业轮动调出银行-250616

　　投资要点　　本周上证震荡后下行，指数对前高冲击仍有较大阻力。本周有色医药表现较好，食品饮料（传统消费为主）表现较差。概念方面，受益于指数弱预期的稀土航运表现较好，伊以事件催化...[详细]

2025-06-16 分享者：jian******666 作者：肖承志评级：页数：16 页

中邮证券-金工周报：微盘股指数周报，短期上涨动能枯竭，控制仓位做好防御-250616

　　投资要点　　双均线法扩散指数触发空仓信号，市场宽度指标同步回落，下一阶段重心是控制仓位，做好防御。　　万得微盘股指数阶段表现　　近一周万得微盘股指数下跌0.07%，在38...[详细]

2025-06-16 分享者：lon****km 作者：肖承志评级：页数：29 页

太平洋证券-国防军工相对指数趋势跟踪模型效果点评-250612

　　模型概述　　设计原理：模型假定标的价格走势具有很好的局部延续性，标的价格永远处于某一趋势中，出现反转行情的持续时间明显小于趋势延续的时间，若出现窄幅盘整的情况，亦假设其延续之...[详细]

2025-06-16 分享者：txy****66 作者：刘晓锋评级：页数：4 页

华鑫证券-定量策略周观点总第167周：调整时间和幅度料有限-250615

　　▌本周建议一览　　核心观点：中美经贸磋商会议顺利举行，一定程度降低了市场担忧；以伊冲突爆发带来黄金、石油走强，但以上都不会改变已存在的市场趋势。　　美股：【美元真实流动性】...[详细]

2025-06-16 分享者：dtt****hn 作者：吕思江，马晨评级：页数：15 页

华鑫证券-华宝恒生港股通创新药精选ETF：基本面与估值修复双击区-250615

　　1.1基本面、政策面、估值三维共振　　近期创新药，尤其是港股创新药在基本面、政策面和估值面三重拉动成反弹主力。　　基本面上美国生物药融资复苏、多家中国创新药企业与国际大药企...[详细]

2025-06-15 分享者：波**一作者：吕思江评级：页数：22 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：市场风格或有切换-250615

　　本周市场核心观点：　　本周（2025.06.09-2025.06.13，下同）市场震荡收跌，主要宽基指数仅创业板指实现上涨。资金面方面，本周ETF延续净流出，大盘ETF为净流...[详细]

2025-06-15 分享者：悬**尚作者：祁嫣然，张威评级：页数：18 页

国元证券-每日复盘：2025年6月13日A股放量下跌，黄金概念上扬-250615

　　报告要点：　　2025年6月13日A股放量下跌，黄金概念上扬。上证指数下跌0.75%，深证成指下跌1.10%，创业板指下跌1.13%。市场成交额14670.65亿元，较上一交...[详细]

2025-06-15 分享者：jia****ei 作者：朱定豪评级：页数：12 页

民生证券-量化周报：流动性回升叠加分歧度下降-250615

　　择时观点：流动性回升叠加分歧度下降。当下流动性确认上行趋势，分歧度保持下行趋势，景气度保持上行趋势，ERP保持极值状态，三维择时框架判断市场或一致上涨，建议满仓。从技术形态来看...[详细]

2025-06-15 分享者：qh***8 作者：叶尔乐，韵天雨，吴自强评级：页数：16 页

天风证券-量化择时周报：仍处震荡上沿，维持中性仓位-250615

　　仍处震荡上沿，维持中性仓位　　上周周报(20250608)认为：短期市场宏观不确定性增加和指数在震荡格局上沿位置的压制下，风险偏好较难快速提升，继续维持中性仓位。最终wind...[详细]

2025-06-15 分享者：tbc****34 作者：吴先兴评级：页数：5 页

国投证券-调整或将以时间换空间的方式展开-250615

　　本期要点：调整或将以时间换空间的方式展开　　上周提到，我们虽然维持市场震荡偏强的判断，但将密切关注在前高附近市场是否展现出有效突破的迹象；而如果一旦确认突破失败，那么后续或将...[详细]

2025-06-15 分享者：r_***n 作者：杨勇评级：页数：7 页

天风证券-金融工程：沪深300增强本周超额基准0.95%-250615

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2025-06-15 分享者：dyd****56 作者：吴先兴评级：页数：6 页

东方证券-工银瑞信基金股权变更，九泰基金获增资6000万元-250615

　　研究结论　　基金市场热点跟踪：1.工银瑞信基金股权变更：6月12日晚间，工银瑞信基金发布关于公告股权变更的公告。中国证监会核准瑞士银行有限公司成为工银瑞信基金持股5%以上股东...[详细]

2025-06-15 分享者：646****81 作者：杨怡玲，陶文启评级：页数：13 页

东方证券-东方因子周报：Value风格登顶，预期EPTTM因子表现出色-250615

　　研究结论　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在Value风格上，负收益风格表现在Beta风格上。预期EPTTM是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。　　因子表现监...[详细]

2025-06-15 分享者：jian******ing 作者：杨怡玲评级：页数：19 页

太平洋证券-金工ETF点评：宽基ETF单日净流出48.95亿元；电子、地产、家电拥挤度低位-250613

　　一、资金流向　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出48.95亿元，其中，　　单日资金净流入TOP3：科创50ETF（+3.05亿元）、科创板50ETF（+1.26亿元）、10...[详细]

2025-06-14 分享者：fo***e 作者：刘晓锋评级：页数：6 页

国信证券-主动量化策略周报：成长稳健组合年内上涨20.50%，在主动股基中排名7%-250614

　　证券分析师：　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.06%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.32%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对...[详细]

2025-06-14 分享者：韩**诺作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

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