金融工程-慧博研报资讯

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光大证券-量化组合跟踪周报：市场小市值风格占优、反转效应显著-240511

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周（2024.05.06-2024.05.10，下同）盈利因子和残差波动率因子取得明显正收益（0.65%和0.58%），beta因子、规模因子...[详细]

2024-05-11 分享者：gua****in 作者：祁嫣然评级：页数：12 页

国金证券-创业板50择时跟踪：5月持续高仓位配置创业板50-240511

　　月度择时观点及策略表现　　根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之四：量化择时把握创业板50指数投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的创业板50指数择时策略。对于创业...[详细]

2024-05-11 分享者：al***a 作者：高智威评级：页数：10 页

信达证券-指数走势偏强，贴水整体扩大-240511

　　本周点评：　　本周四大期指对应的指数偏强震荡，期指市场受到市场情绪影响显著，尤其当指数走势偏弱时，基差贴水扩大明显。目前仅有IH当月合约保持升水状态，其他各合约均为贴水。中小...[详细]

2024-05-11 分享者：ya***3 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：21 页

华西证券-行业比较数据跟踪：当前农林牧渔、环保等行业性价比较高-240511

　　市场整体PE估值提升　　2024年5月10日，全部A股PE（TTM）为17.37倍，位于2009年以来42.11%分位数；PB_LF为1.37倍，位于2009年以来2.07分...[详细]

2024-05-11 分享者：sjxi******ing 作者：丁睿雯，杨国平评级：页数：24 页

国金证券-ETF轮动策略跟踪：4月轮动策略超额收益率1.18%，5月推荐关注智能汽车ETF-240510

　　富国ETF轮动因子与轮动策略表现　　4月市场整体向好调整，富国ETF轮动因子表现突出，IC为34.81%，多空组合收益率为2.51%，多空净值曲线稳中上升。　　富国ETF轮...[详细]

2024-05-11 分享者：827****45 作者：高智威评级：页数：10 页

光大证券-2024年6月沪深300、中证500指数定期调样预测-240510

　　我们对2024年6月沪深300、中证500指数的成分调整进行预测。　　我们预测本次沪深300指数成分调整12只。调出成分有华侨城A、天山股份、龙源电力等，调入成分有招商公路、...[详细]

2024-05-11 分享者：l**s 作者：祁嫣然，宋朝攀评级：页数：9 页

天风证券-净利润断层本周超额基准1.34%-240511

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2024-05-11 分享者：san****nt 作者：吴先兴，姚远超评级：页数：6 页

天风证券-因子跟踪周报：盈利、估值因子表现较好-240511

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，季度ep、季度roe、季度roa等因子表现较好，1个月反转、1月特异度、Fama-French三因子1月残差波动率等因子表现较差；最近一月...[详细]

2024-05-11 分享者：25***面作者：祗飞跃，姚远超评级：页数：7 页

国信证券-金融工程专题研究：2024年6月沪深核心指数成分股调整预测-240511

　　指数化投资正当时　　近几年，随着投资者对指数化投资接受程度的不断提高，指数基金规模不断提升。截至2024年3月31日，股票型被动指数基金共计1076只，合计规模高达2.06万...[详细]

2024-05-11 分享者：erc****23 作者：张欣慰评级：页数：11 页

国信证券-多因子选股周报：估值因子表现出色，三大指增组合本周均跑赢基准-240511

　　核心观点　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.42%，本年超额收益7.53%。　　中证500指数增强组合本周超额收益0.53%，本年超...[详细]

2024-05-11 分享者：lzq****nc 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

国信证券-主动量化策略周报：超预期精选组合年内相对主动股基指数超额11.18%-240511

　　核心观点　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益1.45%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.42%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益9...[详细]

2024-05-11 分享者：micr******ell 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

东吴证券-“海纳百川”行业轮动系列研究（一）：基于微观的五维行业轮动—风格偏离与导向-240510

　　研究结论　　前言：《基于微观的五维行业轮动—风格偏离与导向》作为东吴金工“海纳百川”行业轮动系列的第一篇，承接了万流归宗多因子系列研究第一篇《基于价量因子的多因子决策树》，将...[详细]

2024-05-10 分享者：lsh****01 作者：高子剑评级：页数：23 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第143期）-240510

　　核心观点　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2024年5月10日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距...[详细]

2024-05-10 分享者：牛**人作者：张欣慰评级：页数：12 页

国信证券-金融工程专题研究：2024年6月沪深核心指数成分股调整预测-240510

2024-05-10 分享者：wayn******ood 作者：张欣慰评级：页数：11 页

光大证券-金融工程行业景气月报：制造业景气度环比回升，能繁母猪延续去化-240510

　　　　行业景气度信号追踪　　煤炭：24年4月长协和市场煤价同、环比均下跌，我们预测24年5月行业利润同比小幅负增长，维持煤炭行业中性观点。　　畜牧养殖：24年3月底能繁母猪...[详细]

2024-05-10 分享者：景*** 作者：祁嫣然，宋朝攀评级：页数：7 页

国金证券-量化配置视野：为什么说现阶段需要适当提升仓位？-240509

　　市场概况　　过去一个月，国内各资产指数多数上涨。股票方面各指数涨幅明显，其中中证500涨幅靠前，上涨2.97%，除中证2000（-2.88%）和万得微盘股指数（-5.09%）...[详细]

2024-05-09 分享者：兔**蛋作者：高智威评级：页数：10 页

天风证券-金工专题报告：海外文献推荐第284期-240509

　　FOF（Fund of Funds）即俗称的“基金中的基金”，是由专业机构通过筛选底层基金产品、制定合理的资产配置方案而构建的基金组合。随着近几年FOF投资的兴起，关于FOF投...[详细]

2024-05-09 分享者：jun****16 作者：吴先兴，韩乾评级：页数：4 页

国信证券-金融工程日报：市场全线上涨，锂电板块强势反弹-240509

　　市场表现：今日(20240509)市场全线上涨，规模指数中中证500指数表现较好，板块指数中科创50指数表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。国防军工、电新、有色金属...[详细]

2024-05-09 分享者：ja***y 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国金证券-“数”看期货：期指当季合约基差上行，IC主动对冲策略持续有效-240509

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指全线收涨，小市值风格显著占优。其中中证1000期指涨幅最大，幅度为2.00%，上证50期指涨幅最小，幅度为0.01%。指数持续...[详细]

2024-05-09 分享者：iaa****89 作者：高智威评级：页数：12 页

国金证券-Alpha掘金系列之十一：基于BERT~TextCNN的中证1000舆情增强策略-240508

　　金融论坛中的舆情信息蕴含了丰富的股民情绪，可能影响其交易行为进而影响股价，通过对金融论坛中股民的发帖信息进行情感分析，有望能够挖掘到有效的选股因子。我们已经在《Alpha掘金系...[详细]

2024-05-09 分享者：wind******133 作者：高智威，赵妍评级：页数：20 页

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