金融工程-慧博研报资讯

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源达信息-A股时间衰减与换手率加权信号的特征及组合表现：历史收益信号如何加权？-260930

　　投资要点　　历史收益信号与次月收益总体呈负向排序关系，不同加权方式下的反转表现有所差异。　　本报告考察不同加权方式下历史收益信号的后续收益特征及组合表现。以原始1个月复合收...[详细]

2026-09-30 分享者：cui****17 作者：吴起涤评级：页数：15 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-260930

　　◆市场表现：2026年9月29日,各宽基指数（表1）全部上涨，其中中证2000（0.78%）和中证500（0.5%）涨幅最大。当年涨跌情况，中证500（-0.35%）跌幅最小，...[详细]

2026-09-30 分享者：slf****59 作者：刘晓杰评级：页数：13 页

开源证券-金融工程定期：开源交易行为因子绩效月报（2026年9月）-260930

　　Barra风格因子表现跟踪　　通过对Barra风格因子2026年9月的收益测算可以发现：从大/小盘风格来看，市值因子录得了-1.45%的收益。从价值/成长维度看，账面市值比因...[详细]

2026-09-30 分享者：str****py 作者：魏建榕，高鹏，盛少成评级：页数：12 页

西南证券-机器学习因子选股月报（2026年10月）-260930

　　GAN_GRU因子：基于前期报告《量价时序特征挖掘模型在深度学习因子中的应用》（2024年7月11日）中提到的GAN_GRU模型，定期更新GAN_GRU因子自2024年以来表现...[详细]

2026-09-29 分享者：sz***2 作者：郑琳琳，祝晨宇评级：页数：13 页

国信证券-金融工程日报：沪指缩量收涨，地产、传媒板块爆发-260929

　　市场表现：20260929大部分指数处于上涨状态，规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。房地产、传媒、有色...[详细]

2026-09-29 分享者：249****69 作者：张欣慰，李子靖评级：页数：16 页

太平洋证券-申万一级汽车偏离修复模型（回调型浮动迫损）效果点评-260929

　　模型概述　　设计原理：本策略在原有偏离修复模型基础上引入回调型分档止损机制。模型假定标的价格走势相对参考标的存在反复的偏离-回归循环，通过统计历史回撤确定买入阈值。在触发买入...[详细]

2026-09-29 分享者：Jas****08 作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：4 页

太平洋证券-申万一级农林牧渔偏离修复模型（回调型浮动迫损）效果点评-260929

2026-09-29 分享者：rain******ght 作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：4 页

江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-260929

　　投资要点：　　◆市场表现：2026年9月28日,各宽基指数（表1）全部下跌超过-1%，其中创业板指（-4.53%）和中证1000（-3.65%）跌幅最大。当年涨跌情况，中证5...[详细]

2026-09-29 分享者：月影***2 作者：刘晓杰评级：页数：13 页

太平洋证券-申万一级医药生物偏离修复模型（回调型浮动迫损）效果点评-260928

2026-09-28 分享者：xuji******9@s 作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：4 页

国信证券-金融工程日报：沪指低开低走，双创再度承压、价值风格占优-260928

　　市场表现：20260928市场全线下跌，规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。石油石化、农林牧渔、银行、煤炭、食品饮...[详细]

2026-09-28 分享者：simi******uge 作者：张欣慰，李子靖评级：页数：16 页

太平洋证券-申万一级通信偏离修复模型（回调型浮动迫损）效果点评-260928

2026-09-28 分享者：HUAN******123 作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：4 页

山西证券-金工因子周报：Barra风格因子市场追踪-260928

　　投资要点：　　风格因子相关性　　波动率、动量与Beta三角结构内部出现微调，价值与波动率、流动性的负相关持续维持，风格宽度始终无法有效扩宽。盈利因子向中大市值倾斜已成结构性...[详细]

2026-09-28 分享者：Powe******rbo 作者：黎鹏评级：页数：6 页

开源证券-大类资产配置研究系列（17）：行业时序择时框架，从适用性识别到多策略模型-260925

　　基于市场量价和交易行为构建行业择时框架　　本文以30个申万一级行业为研究对象，从时序角度出发，围绕趋势动量、成交活跃度、流动性、羊群效应、拥挤度、情绪扩散、资金流和投资者关注...[详细]

2026-09-28 分享者：yy牛****咖啡作者：魏建榕评级：页数：20 页

太平洋证券-申万一级食品饮料偏离修复模型（回调型浮动迫损）效果点评-260928

2026-09-28 分享者：as9****f2 作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：4 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-260928

　　◆市场表现：2026年9月24日,各宽基指数（表1）全部下跌超过-1%，其中创业板指（-2.68%）和中证1000（-2.26%）跌幅最大。当年涨跌情况，创业板指（2.68%）...[详细]

2026-09-28 分享者：aswh******ant 作者：刘晓杰评级：页数：13 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：右侧等待或是当前市场更优解-260926

　　市场核心观点：　　本周（2026.09.21-2026.09.24，下同）A股市场震荡回落，房地产、煤炭、医药领涨行业指数，有色金属、通信、电力设备及新能源领跌。情绪面方面，...[详细]

2026-09-26 分享者：Mif****ng 作者：祁嫣然评级：页数：18 页

东吴证券-金工定期报告：低波动信号延续，价格修复仍待确认-260925

　　本周点评　　低波动信号延续，价格修复仍待确认：9月21日至24日，上证50、沪深300、中证500和中证1000分别下跌0.63%、1.51%、2.25%和1.53%，周四跌...[详细]

2026-09-25 分享者：lsj****10 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：19 页

华西证券-PB~ROE模型周度仓位观点-260925

　　PB-ROE模型方法　　根据时间序列PB-ROE模型计算残差，模型残差是市场实际估值超出基本面合理估值的部分，即实际估值相对于合理估值的偏离，将其定义为PB-ROE估值偏离度...[详细]

2026-09-25 分享者：zfe****du 作者：张立宁，杨国平评级：页数：8 页

华西证券-本周哪些行业有追涨和抄底机会？-260925

　　当前观点　　结合趋势、资金流两个维度寻找本周(2026/9/28-2026/9/30)具有追涨与抄底机会的行业。　　本周有追涨机会的行业：通信。　　本周有抄底机会的行业：...[详细]

2026-09-25 分享者：ali****bi 作者：张立宁，杨国平评级：页数：8 页

太平洋证券-申万一级银行偏离修复模型（回调型浮动迫损）效果点评-260924

2026-09-25 分享者：勤**习作者：刘晓锋，孙弋轩评级：页数：4 页

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